{"product_id":"ieej-bt10fp15025","title":"天候デリバティブ契約設計法の開発","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eカテゴリ: \u003c\/strong\u003e部門大会\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e論文No: \u003c\/strong\u003e25\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eグループ名: \u003c\/strong\u003e【B】平成22年電気学会電力・エネルギー部門大会講演論文集\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e発行日: \u003c\/strong\u003e2010\/09\/01\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eタイトル(英語): \u003c\/strong\u003eA Development of Design Method for Weather Derivative\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e著者名: \u003c\/strong\u003e藤田 創(明治大学),森 啓之(明治大学)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e著者名(英語): \u003c\/strong\u003eHajime Fujita(Meiji University),Hiroyuki Mori(Meiji University)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eキーワード: \u003c\/strong\u003e天候デリバティブ|リスクヘッジ|カラー|DAクラスタリング|EPSO|Weather Derivatives|Risk Hedge|Collar|DA Clustering|EPSO\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e要約(日本語): \u003c\/strong\u003e本稿では、エネルギー会社間で用いられる天候デリバティブ取引の設計法を提案する。本稿で着目する取引は主に相対で行われるため、プレミアムと呼ばれる手数料がかからないといった利点がある。これまで天候デリバティブに対する研究は、複数の価格付けモデルを提案してきた。しかし、今回の取引は、価格付けとは異なり，両者が納得のいく取り決めをどのように設計するかというルール作りである。本稿ではこの設計問題を最適なパラメータの推定とし，最適化問題として定式化する。その際に提案法では、DAクラスタリングを用いることで平年データの抽出を行い、EPSOを用いることでパラメータの推定を行うことで、最適な契約を設計する。\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePDFファイルサイズ: \u003c\/strong\u003e6,716 Kバイト\u003c\/p\u003e","brand":"IEEJ-PDF","offers":[{"title":"PDFダウンロード（一般価格440円\/会員価格220円） \/ A4 \/ 7.0","offer_id":46403037462767,"sku":"IEEJ-BT10FP15025-PDF","price":440.0,"currency_code":"JPY","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0718\/9512\/2159\/files\/IEEJ-PDF_ddd8aa2b-35b7-49ad-99b2-e821ee062b80.png?v=1745014647","url":"https:\/\/ieej.bookpark.ne.jp\/products\/ieej-bt10fp15025","provider":"電気学会 電子図書館","version":"1.0","type":"link"}