{"product_id":"ieej-is13068","title":"株価時系列の主成分分析に基づく主要業種の追跡","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eカテゴリ: \u003c\/strong\u003e研究会(論文単位)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e論文No: \u003c\/strong\u003eIS13068\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eグループ名: \u003c\/strong\u003e【C】電子・情報・システム部門 情報システム研究会\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e発行日: \u003c\/strong\u003e2013\/11\/29\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eタイトル(英語): \u003c\/strong\u003eTracking the Major Sectors Based on the Principal Component Analysis of the Stock Time Series\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e著者名: \u003c\/strong\u003e山本 敦史(鳥取大学),田中 美栄子(鳥取大学),三賀森 悠大(鳥取大学),楊 欣(鳥取大学),山本 貴範(鳥取大学)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e著者名(英語): \u003c\/strong\u003eYamamoto Atsushi(Tottori University),Tanaka-Yamawaki Mieko(Tottori University),Mikamori Yuta(Tottori University),Yang Xin(Tottori University),Yamamoto Takanori(Tottori University)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eキーワード: \u003c\/strong\u003e主成分分析|株式市場|株価時系列|主要業種|日中株価変動|ＲＭＴ－ＰＣＡ|Principal Component Analysis|Stock market|Stock time series|Major sectors|Intra-day stock price fluctuations|RMT-PCA\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e要約(日本語): \u003c\/strong\u003eランダム行列理論を利用した主成分分析手法（RMT-PCA）を東証tick価格データから抽出した30分毎の取引価格データに適用することにより，株式市場の4半期（3ヵ月）毎の主要産業セクタを抽出し, その変動を追跡した．2007年から2009年にかけての3年間の変動を4半期毎に解析した結果は，1年毎の結果と比較して，主要産業セクタの変遷を明確に表すと共に，サブプライムローン問題やリーマンショックの影響を如実に見ることができた．\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e原稿種別: \u003c\/strong\u003e日本語\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePDFファイルサイズ: \u003c\/strong\u003e990 Kバイト\u003c\/p\u003e","brand":"IEEJ-PDF","offers":[{"title":"PDFダウンロード（一般価格330円\/会員価格220円） \/ A4 \/ 5","offer_id":46362733543663,"sku":"IEEJ-IS13068-PDF","price":330.0,"currency_code":"JPY","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0718\/9512\/2159\/files\/IEEJ-PDF_bd46e568-aeb0-49e2-b71e-4825ba8619b3.png?v=1743637503","url":"https:\/\/ieej.bookpark.ne.jp\/products\/ieej-is13068","provider":"電気学会 電子図書館","version":"1.0","type":"link"}