{"product_id":"ieej-pe16138","title":"モンテカルロシミュレーションを用いた天候デリバティブ設計法","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eカテゴリ: \u003c\/strong\u003e研究会(論文単位)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e論文No: \u003c\/strong\u003ePE16138\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eグループ名: \u003c\/strong\u003e【B】電力・エネルギー部門 電力技術研究会\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e発行日: \u003c\/strong\u003e2016\/09\/21\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eタイトル(英語): \u003c\/strong\u003eA Design Method for Weather Derivatives with Monte Carlo Simulation\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e著者名: \u003c\/strong\u003e岡田 真那美(明治大学),森 啓之(明治大学)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e著者名(英語): \u003c\/strong\u003eManami Okada(Meiji University),Hiroyuki Mori(Meiji University)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eキーワード: \u003c\/strong\u003eモンテカルロシミュレーション|天候デリバティブ|最適化|ＤＡクラスタリング|ＡＮＮ|ＥＰＳＯ|Monte Carlo Simulation|weather derivatives|optimization|DA clustering|ANN|EPSO\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e要約(日本語): \u003c\/strong\u003e本稿ではモンテカルロシミュレーションを行うことで天候の不確定性を考慮した、天候デリバティブの設計法を提案する。DA前処理を用いたANNにより気温予測を行い頻度分布を作成する。作成した分布を用いてモンテカルロシミュレーションを行い、契約モデルの最適パラメータを推定する。パラメータ推定には進化的計算のEPSOを用いる。設計した契約モデルを実データに適用することで提案法の有効性を示す。\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e要約(英語): \u003c\/strong\u003eIn this paper, a design method of weather derivatives is proposed to deal with meteorological uncertainties by Monte Carlo Simulation. It consists of DA clustering as a prefiltering technique, ANN for a predictor and EPSO of evolutionary computation for optimizing parameters of the contract. The effectiveness of the proposed method is demonstrated in real data simulation.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e原稿種別: \u003c\/strong\u003e日本語\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePDFファイルサイズ: \u003c\/strong\u003e1,544 Kバイト\u003c\/p\u003e","brand":"IEEJ-PDF","offers":[{"title":"PDFダウンロード（一般価格330円\/会員価格220円） \/ A4 \/ 6","offer_id":46359786553583,"sku":"IEEJ-PE16138-PDF","price":330.0,"currency_code":"JPY","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0718\/9512\/2159\/files\/IEEJ-PDF_debc1306-97cb-476c-abca-9722b9a63429.png?v=1743495867","url":"https:\/\/ieej.bookpark.ne.jp\/products\/ieej-pe16138","provider":"電気学会 電子図書館","version":"1.0","type":"link"}