{"product_id":"ieej-zt066138","title":"自由化電力市場におけるオプションの試算","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eカテゴリ: \u003c\/strong\u003e全国大会\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e論文No: \u003c\/strong\u003e6-138\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eグループ名: \u003c\/strong\u003e【全国大会】平成18年電気学会全国大会論文集\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e発行日: \u003c\/strong\u003e2006\/03\/15\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eタイトル(英語): \u003c\/strong\u003ePricing of Options in Deregulated Power Markets\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e著者名: \u003c\/strong\u003e熊谷 誠治(秋田県立大学),松橋真悟 (秋田大学),吉村 昇(秋田大学)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e著者名(英語): \u003c\/strong\u003eSeiji Kumagai(Akita Prefectural University),Shingo Matsuhasi(Akita University),Noboru Yoshimura(Akita University)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eキーワード: \u003c\/strong\u003e自由化|電力市場|電力取引|金融派生商品|オプション\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e要約(日本語): \u003c\/strong\u003e自由化の進む先進国の電力事業では、電力市場での取引が重要である。金融派生商品は、将来に渡り電力価格を安定化でき、電力市場参加者のリスクを軽減できる有効な手段である。その中に、将来の決まった時点に決まった価格で電力を購入できる権利や、同じように販売できる権利であるオプションというものがある。本研究では、電力市場の成功例として扱われるPJMの2001年一日前市場の電力価格を基に、平均回帰モデルを適用したモンテカルロ法により、1年満期のオプションの価格試算を行った。ヨーロピアンとアジアンタイプオプションの価格を試算し、行使価格33 US$\/MWhで、両タイプのコールとプットが同一価格となり、それぞれ6.0と1.3 US$\/MWhと試算された。\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e原稿種別: \u003c\/strong\u003e日本語\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePDFファイルサイズ: \u003c\/strong\u003e1,614 Kバイト\u003c\/p\u003e","brand":"IEEJ-PDF","offers":[{"title":"PDFダウンロード（一般価格440円\/会員価格220円） \/ A4 \/ 2","offer_id":46397182345455,"sku":"IEEJ-ZT066138-PDF","price":440.0,"currency_code":"JPY","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0718\/9512\/2159\/files\/IEEJ-PDF_2d925782-5fb0-4012-91ef-bdda76b59f2e.png?v=1744835495","url":"https:\/\/ieej.bookpark.ne.jp\/products\/ieej-zt066138","provider":"電気学会 電子図書館","version":"1.0","type":"link"}