{"product_id":"ieej-zt166102","title":"JEPXスポット価格のハースト指数に関する一解析","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eカテゴリ: \u003c\/strong\u003e全国大会\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e論文No: \u003c\/strong\u003e6-102\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eグループ名: \u003c\/strong\u003e【全国大会】平成28年電気学会全国大会論文集\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e発行日: \u003c\/strong\u003e2016\/03\/05\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eタイトル(英語): \u003c\/strong\u003eAn Analysis on Hurst Parameter of JEPX Spot Price\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e著者名: \u003c\/strong\u003e松尾 健史(秋田大学),田島 克文(秋田大学)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e著者名(英語): \u003c\/strong\u003eMatsuo Kenshi(Akita University),Tajima Katsubumi(Akita University)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eキーワード: \u003c\/strong\u003e電力価格,ハースト指数\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e要約(日本語): \u003c\/strong\u003e電力自由化により，先進国では卸電力市場が設立され取引されている。そのような背景のため，電力スポット価格等の時系列データを用いて，予測などの各種解析が数多く行われている。これに関連して，長期記憶性に関する研究についても報告があり，欧米市場における価格の時系列データにおいて，その指標となるハースト指数がH\u0026lt;0.5であると報告されている。そこで本研究では，日本卸電力市場（JEPX）のスポット市場価格の時系列データを用いて，ハースト指数を推定した。具体的には，2005年4月2日から2015年12月31日までの全体の時系列データでハースト指数を求めた。また，時刻の変化によるハースト指数の変化も調べた。結果いずれもH\u0026lt;0.5であった。\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e原稿種別: \u003c\/strong\u003e日本語\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePDFファイルサイズ: \u003c\/strong\u003e281 Kバイト\u003c\/p\u003e","brand":"IEEJ-PDF","offers":[{"title":"PDFダウンロード（一般価格440円\/会員価格220円） \/ A4 \/ 1","offer_id":46400928973039,"sku":"IEEJ-ZT166102-PDF","price":440.0,"currency_code":"JPY","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0718\/9512\/2159\/files\/IEEJ-PDF_e54e3323-d3aa-4ff2-8594-b23d6973cb23.png?v=1744931471","url":"https:\/\/ieej.bookpark.ne.jp\/products\/ieej-zt166102","provider":"電気学会 電子図書館","version":"1.0","type":"link"}