{"product_id":"ieej-zt20256-168","title":"デマンド・レスポンスの経済価値：最小二乗モンテカルロ法によるスイング・オプションの評価","description":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eカテゴリ: \u003c\/strong\u003e全国大会\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e論文No: \u003c\/strong\u003e6-168\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eグループ名: \u003c\/strong\u003e【全国大会】令和7年電気学会全国大会論文集\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e発行日: \u003c\/strong\u003e2025\/03\/01\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eタイトル(英語): \u003c\/strong\u003eDemand Response Value: Valuation with LSM method of Swing Options\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e著者名: \u003c\/strong\u003e塩澤守弘（東京電力ホールディングス）,横坂雅樹（東京電力エナジーパートナー）,山口順之（東京理科大学）\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e著者名(英語): \u003c\/strong\u003eMorihiro Shiozawa (Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.),Masaki Yokosaka (TEPCO Energy Partner,Incorporated),Nobuyuki Yamaguchi (Faculty of Engineering)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eキーワード: \u003c\/strong\u003eデマンド・レスポンス|リアル・オプション|スイング・オプション|最小二乗モンテカルロ法|価値評価|demand response|real option|swing option|least squares monte carlo method|valuation\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e要約(日本語): \u003c\/strong\u003e本研究では，小売価格と，卸電力価格（JEPXスポット価格）およびDRに対する報酬の合計との差異を，DRにかかるリアル・オプション（小売事業者がある特定の時間帯の電力販売量を変更できる権利，スイング・オプションともいう）のペイオフと捉え，最小二乗モンテカルロ・シミュレーション法(LSM)を適用し，その経済価値の評価を行う。リアル・オプション価値評価モデルのパラメータ（JEPXスポット価格のボラティリティ，平均回帰モデルの平均回帰水準，回帰速度など）を変化させ，リアル・オプション（スイング・オプション）価値の変化を数値実験することで，JEPX価格変動がDR契約の経済価値に与える影響を考察する。\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e本誌掲載ページ: \u003c\/strong\u003e280-282 p\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e原稿種別: \u003c\/strong\u003e日本語\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePDFファイルサイズ: \u003c\/strong\u003e1,465 Kバイト\u003c\/p\u003e","brand":"IEEJ-PDF","offers":[{"title":"PDFダウンロード（一般価格440円\/会員価格220円） \/ A4 \/ 2","offer_id":46476928811247,"sku":"IEEJ-ZT20256-168-PDF","price":440.0,"currency_code":"JPY","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0718\/9512\/2159\/files\/IEEJ-PDF_1837b837-6b68-4098-a3f4-fd207f75560d.png?v=1747994901","url":"https:\/\/ieej.bookpark.ne.jp\/products\/ieej-zt20256-168","provider":"電気学会 電子図書館","version":"1.0","type":"link"}