ポートフォリオ最適化問題における局所解がGAの探索に与える影響の分析

カテゴリ: 研究会(論文単位)

論文No: ST21047,TSI21015

グループ名: 【C】電子・情報・システム部門 システム/【C】電子・情報・システム部門 分野横断型新システム創成合同研究会

発行日: 2021/12/02

タイトル(英語): Analysis of the Impact of Local Solutions on Search of GAs in Portfolio Optimization Problems

著者名: 折登 由希子(広島大学),花田 良子(関西大学)

著者名(英語): Yukiko Orito(Hiroshima University),Yoshiko Hanada(Kansai University)

キーワード: 進化計算|縁付きヘッセ行列|資産配分問題|Evolutionary Computation|Bordered Hessian|Portfolio Optimization Problem

要約(日本語): 本研究では、基数制約付きポートフォリオ最適化問題に対して、GAの初期集団に含まれる局所解がその後の探索に与える影響を分析する。局所解は縁付きヘッセ行列の極値判定法を利用して得る。

要約(英語): In this paper, we analyze the impact of local solutions in the initial population of GAs on the subsequent search for the cardinality constrained portfolio optimization problem. The local solutions are obtained by using the extreme value determination of the bordered Hessian matrix.

本誌: 2021年12月5日システム/分野横断型新システム創成合同研究会

本誌掲載ページ: 17-19 p

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 755 Kバイト