電力市場のスポット価格変動とフォワードカーブに関する分析

カテゴリ: 研究会(論文単位)

論文No: PSE22186

グループ名: 【B】電力・エネルギー部門 電力系統技術研究会

発行日: 2022/12/03

タイトル(英語): Modeling of spot prices and forward curve in electricity markets

著者名: 落合 夏海(兵庫県立大学)

著者名(英語): Natsumi Ochiai(University of Hyogo)

要約(日本語): 昨今、電力需給逼迫やロシアのウクライナ侵攻等による電力取引価格高騰の影響を受け、新電力の倒産や撤退が相次いでいる。_x000D_ このような状況の中、電力の価格変動リスクをヘッジする手段として東京商品取引所において電力先物取引が上場された。_x000D_ 本報告では、市場で観測される電力のスポット価格とフォワードカーブのモデリングについて検討を行う。

要約(英語): Recently, new electric power companies have gone bankrupt or withdrawn from the market one after another due to the effects of tight supply and demand in electricity and Russia's invasion._x000D_ Under these situation, electricity futures were listed on the Tokyo Commodity Exchange as a means to hedge the market risk in electricity._x000D_ This report examines the modeling of the spot price and forward curve in electricity markets.

本誌: 2022年12月6日電力系統技術研究会

本誌掲載ページ: 1-3 p

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 449 Kバイト