JEPX電力スポット市場エリアプライスの価格変動に関する考察

カテゴリ: 研究会(論文単位)

論文No: PSE24185

グループ名: 【B】電力・エネルギー部門 電力系統技術研究会

発行日: 2024/12/23

タイトル(英語): Consideration about the price fluctuations of the area prices in the JEPX day ahead market

著者名: 落合 夏海(兵庫県立大学)

著者名(英語): Natsumi Ochiai(University of Hyogo)

キーワード: 電力スポット価格|ボラティリティ|Electricity spot price|Volatility

要約(日本語): 本発表では、JEPX一日前市場のエリアプライスに対して、確率的ボラティリティモデルを使用して、電力スポット価格とボラティリティの変動を検証する。冷暖房需要や再生可能エネルギーの発電量、生産設備の稼働状況、さらにCOVID-19や地政学リスク、投資家心理等の諸要因を、電力スポット価格とボラティリティの説明変数としてモデルに組み込み、その影響を分析する。

要約(英語): This presentation examines the variation in electricity spot prices and volatility using a stochastic volatility model for area prices in the JEPX day-ahead market. We analyze effect of various factors such as heating and cooling demand, renewable energy generation, production facility availability, COVID-19, geopolitical risk and investor sentiment for electricity spot prices and volatility by incorporating into the model as explanatory variables.

本誌: 2024年12月26日電力系統技術研究会

本誌掲載ページ: 73-77 p

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 1,157 Kバイト