電力取引戦略のためのリスク定量化手法に関する基礎検討 - 米国卸電力市場への適用例 -

カテゴリ: 部門大会

論文No: 211

グループ名: 【B】平成15年電気学会電力・エネルギー部門大会講演論文集

発行日: 2003/08/06

タイトル(英語): Preliminary Study on Risk Quantifications for Strategic Electricity Trades -Application to Wholesale Markets in US-

著者名: 山口 順之(電力中央研究所),岡田 健司(電力中央研究所),後藤 美香(電力中央研究所),浅野 浩志(電力中央研究所)

著者名(英語): Nobuyuki Yamaguchi(Central Research Institute of Electric Power Industry),Kenji Okada(Central Research Institute of Electric Power Industry),Mika Goto(Central Research Institute of Electric Power Industry),Hiroshi Asano(Central Research Institute of Electric Power Industry)

キーワード: 卸電力市場|燃料価格|電力価格|リスク|ポートフォリオ|Wholesale Market|Fuel Price|Electricity Price|Risk|Portfolio

要約(日本語): わが国では，卸電力市場の創設など，電力自由化の方向性が示され，今後，相対契約や市場からの電力調達などのポートフォリオの複雑化が想定される。特に価格の急変などのリスクについては定量的な分析手法の開発が期待されている。本研究では，ポートフォリオのリスクの定量化手法を整理するとともに，米国の卸電力価格と燃料価格データを用いて，発電部門を中心に電力取引に関するポートフォリオの事例を検討し，リスクの定量化行なうとともに，その妥当性を検討する。

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