スポット市場を考慮した相対市場での電気事業者の入札戦略に関する研究

カテゴリ: 部門大会

論文No: 43

グループ名: 【B】平成17年電気学会電力・エネルギー部門大会講演論文集

発行日: 2005/08/10

タイトル(英語): A study on the bid strategy of electric power supplier in bilateral market that considered spot market

著者名: 林徳寿(北海道大学),北裕幸(北海道大学),田中英一(北海道大学),長谷川淳(函館工業高等専門学校)

著者名(英語): Tokuhisa Hayashi|Hiroyuki Kita|Eiichi Tanaka|Jun Hasegawa

キーワード: 電力自由化|相対市場|スポット市場|バリュー・アット・リスク|バシチェックモデル|deregulation|Bilateral market|Spot market|Value at Risk|Vasicek model

要約(日本語): 我が国において,2005年度には電力市場(スポット市場)の創設が予定されている。
すなわち現行において電気事業者は個別交渉によって需要家に電力を販売(相対市場)しているが,今後は発電した電力をスポット市場に提供することも新たな選択肢として考えていくことが可能となる。
本論文では電気事業者が相対市場で提示した価格に対する1年間あたりの期待利益およびリスクを,モンテカルロシミュレーションを用いて定量的に評価することを目的としている。スポット市場の価格(スポット価格)は,電力価格特有の平均回帰性と価格スパイクが考慮されたVasicekモデルを用いて模擬し,必要となるデータの一部には米国PJMスポット市場データを参考にしている。
また、本論文ではVasiceklモデルにより生成された価格を正規分布で近似し,数理計画法の適用により最適入札戦略の準最適解を比較的高速に計算する手法についても検討する。

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