卸電力価格のボラティリティの計量分析

カテゴリ: 部門大会

論文No: 232

グループ名: 【B】平成17年電気学会電力・エネルギー部門大会講演論文集

発行日: 2005/08/10

タイトル(英語): An econometric analysis of volatility of wholesale electricity prices

著者名: 後藤 美香(電力中央研究所),岡田 健司(電力中央研究所)

著者名(英語): Mika Goto(Central Research Institute of Electric Power Industry),Kenji Okada(Central Research Institute of Electric Power Industry)

キーワード: 卸電力市場|ボラティリティ|送電混雑送電混雑|Wholesale Electricity Market|Volatility|Transmission Congestion

要約(日本語): 本稿では、ファイナンス手法を応用しつつ、電力の季節性や送電混雑など電力独自の要素を取り入れたモデルを開発し、電力価格が有する変動特性を定量的に分析することを目的とする。特に、価格のボラティリティ(分散ないし標準偏差)と急騰(ジャンプ)発生について、送電混雑や天候要因の影響度を取り入れて評価する。

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