電力前日市場価格と原油先物価格の相関について

カテゴリ: 部門大会

論文No: 330

グループ名: 【B】平成18年電気学会電力・エネルギー部門大会講演論文集

発行日: 2006/09/13

タイトル(英語): Correlation between Electric Power Day-ahead Market Price and Future Pice of Crude Oil

著者名: 宮内 肇(熊本大学),森川 智博(熊本大学),三澤 哲也(名古屋市立大学)

著者名(英語): Hajime Miyauchi(Kumamoto University),Tomohiro Morikawa(Kumamoto University),Tetsuya Misawa(Nagoya City University)

キーワード: 電力価格|回帰分析|前日市場|WTI原油価格|ニューヨーク商品取引所|Electric Power Price|Regression Analysis|Day-ahead Market|WTI Future Price|NYMEX

要約(日本語): 2005年2月以降、原油価格は高値で推移し、それに伴い電力市場価格も高値で推移したと言われている。そこで本報告では、電力の前日市場価格に対し、世界的な原油価格指標であるWTIの直近月先物価格による回帰分析を行い、原油価格と電力市場価格の関係について統計的な検証を行う。回帰分析の結果より、電力のリアルタイムな前日市場価格は、ほぼ2週間前のWTI先物価格の変化に対応していることを明らかにするとともに、電力市場価格に対し、原油価格の影響は一律でなく、2005年2月以降で影響の度合いが変化していることを示す。

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