状態空間モデルを用いたJEPX価格モデリングの基礎検討

カテゴリ: 部門大会

論文No: 18

グループ名: 【B】平成19年電気学会電力・エネルギー部門大会講演論文集

発行日: 2007/09/12

タイトル(英語): Fundamental State Space Time Series Models for JEPX Electricity Prices

著者名: 大藤 建太(電力中央研究所),兼本 茂(会津大学)

著者名(英語): Kenta Ofuji(CRIEPI),Shigeru Kanemoto(University of Aizu)

キーワード: 日本卸電力取引所|卸電力価格挙動|非定常性|状態空間モデル|価格予測|Japan Electric Power Exchange|Wholesale Electricity Price Behaviour|Non-stationarity|State Space Models|Price Forecasting

要約(日本語): 電力価格モデリングは価格挙動の非定常性や，市場取引構造の時変性を考慮することが必要で，これらは定常性を前提とする最小2乗法計量モデルでは，トレンドを確定項とみなし何らかの先験的な手法で除去する手法が一般的であった。本稿では，非定常性や取引構造の時変性を捉えることができるKitagawa and Gersch(1985)の状態空間モデルの考え方を参考に，週周期を取り除いたJEPX価格を素材として，1．非定常トレンドの分離，および2．説明変数影響度の時変性の捕捉，の2点について試みるとともに，最小2乗法モデルとして代表的なAR,ARCH各モデルとその予測力を比較検討した。結果，それぞれトレンド分離と時変性の捕捉に成功するとともに，価格予測についても一定短期間については各最小2乗法モデルと遜色ない予測力を得た。

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