収益の期待値と分散を考慮した最適入札戦略

カテゴリ: 部門大会

論文No: 4

グループ名: 【B】平成20年電気学会電力・エネルギー部門大会講演論文集

発行日: 2008/09/24

タイトル(英語): Optimum bidding strategy of power producer considering both the expected value and variance of its operating profit

著者名: 奈良 雅文(東京大学),藤井 康正(東京大学)

著者名(英語): Masafumi Nara(The University of Tokyo),Yasumasa Fujii(The University of Tokyo)

キーワード: 電力自由化|確率過程|マルコフ決定問題|期待値と分散|Electricity Deregulation|Stochastic Processes|Markov Decision Problems|Expected Value and Variacne

要約(日本語): 近年、多くの国で電気事業の自由化が推し進められている。ここで発電部門の自由化に注目すると、例えば米国PJMでは前日市場とリアルタイム市場を始めとする様々な市場を開設し、効率的な電力取引を促す市場の制度設計がなされている。このような状況下で発電事業者は、独自に市場に入札を行うことで収益を上げることができるが、その反面様々なリスクに直面する。本研究では電力市場価格の不確実性を確率過程で模擬し、前日市場とリアルタイム市場に入札を行う発電事業者の最適入札戦略の導出を目的の１つとする。その中では、マルコフ決定モデル

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