ハイブリッド・ファンダメンタル・モデルによる電力価格の推定

カテゴリ: 部門大会

論文No: 113

グループ名: 【B】平成20年電気学会電力・エネルギー部門大会講演論文集

発行日: 2008/09/24

タイトル(英語): An Estimation of Power Prices using a Hybrid Fundamental Model

著者名: 榎本重朗 (東北電力),久保博司 (伊藤忠テクノソリューションズ),谷川亮一 (伊藤忠テクノソリューションズ)

著者名(英語): Enomoto/Shigero (Tohoku Electric Power Co,. Inc.),Kubo/Hiroshi (ITOCHU Techno-Solutions Corp.),Tanikawa/Ryoichi (ITOCHU Techno-Solutions Corp.)

キーワード: 電力市場|ハイブリッド過程|モデリングモデリング|Electricity market|Hybrid process|Modeling

要約(日本語): 電力市場における価格推移は，さまざまな変動ドライバの非線形な関係から形成されるため，過去の価格推移を数理的にモデリングする従来の金融工学の手法では推定が困難といわれている。今回著者らは，燃料価格推移，電気事業者の財務データ，発電ユニットの停止から形成される供給スタックと，気温とカレンダーから形成される需要スタックの交点から電力価格を推定する「ハイブリッド・ファンダメンタル・モデル」を構築し，その有効性を確認した。電力価格推定値と日本卸電力取引所の約定価格を比較した結果，電力価格の推定誤差は，おもに入札者が

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