JEPXシステムプライスの階差データに対するカオス解析の基礎的研究

カテゴリ: 部門大会

論文No: 132

グループ名: 【B】平成23年電気学会電力・エネルギー部門大会講演論文集

発行日: 2011/08/30

タイトル(英語): Basic Studies on Chaos Analysis for Difference Data of System Price of JEPX

著者名: 蜷津 勝志(熊本大学),宮内 肇(熊本大学)

著者名(英語): Masashi Ninatsu(Kumamoto University),Hajime Miyauchi(Kumamoto University)

キーワード: 日本卸電力取引所|システムプライス|階差|カオス|自己相似性リカレンスプロット|JEPX|System price|Difference|Chaos|Self-similarityRecurrence plot

要約(日本語): 既に我々は、電力市場価格に時系列データの非線形解析方法の一つであるカオス解析を適用し、基礎的な検討を行った結果について報告している。そのときは市場価格のそのままの時系列データを解析したが、本報告では、JEPXシステムプライスの一時点前との差分、すなわち、階差データを解析している。まず、埋め込み次元を求め、カオス特徴量であるフラクタル次元を推定したところ非整数値が得られ、さらに、視覚的に表現するリカレンスプロットを作図したところ何らかのパターンが見られる。以上のことから、電力市場価格の階差データにはカオス性が存在していると考えられることを示す。

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