UNPV法を簡約化したプロビットモデルの検証及び応用

カテゴリ: 部門大会

論文No: 133

グループ名: 【B】平成23年電気学会電力・エネルギー部門大会講演論文集

発行日: 2011/08/30

タイトル(英語): Verification and Application for Probit Model Simplifying UNPV Method

著者名: 廣瀬 高史(熊本大学),宮内 肇(熊本大学),三澤 哲也(名古屋市立大学)

著者名(英語): Takafumi Hirose(Kumamoto University),Hajime Miyauchi(Kumamoto University),Tetsuya Misawa(Nagoya City University)

キーワード: 事業価値評価|期待効用理論|効用関数|プロビットモデル|正規性検定感度分析

要約(日本語): 電力自由化に伴い、電気事業には不確実性（＝リスク）が増大している。そのため、適切な事業価値評価法が必要とされている。事業価値の評価法としてNPV（純現在価値）法がよく知られているが、自由化環境下では事業者のリスクを正しく評価できないという欠点がある。そこでリスク評価の手法として、期待効用理論に基づいた効用無差別価格による事業価値評価法（UNPV法）が挙げられる。UNPV法では事業者のリスク価値を効用関数で表すが、関数に含まれるパラメータの同定が困難など問題がある。そこで我々は効用関数を前面に出さずにリスクを評価する方法として、UNPV法をプロビットモデル（回帰式）に帰着させて簡約化し、事業価値を評価する方法を提案している。今回は、提案したプロビットモデルの検証及びデータの応用としてリスク感度分析を行った。

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