ラン検定によるJEPXシステムプライスの無作為性に関する基礎的考察

カテゴリ: 部門大会

論文No: 270

グループ名: 【B】平成24年電気学会電力・エネルギー部門大会

発行日: 2012/09/12

タイトル(英語): Basic Studies on Random Walk of JEPX System Price by Run Test

著者名: 宮内 肇(熊本大学),三澤 哲也(名古屋市立大学)

著者名(英語): Hajime Miyauchi(Kumamoto University),Tetsuya Misawa(Nagoya City University)

キーワード: 無作為標本|連検定|連続|日本卸電力取引所|システムプライス価格解析|random sample|run test|succession|JEPX|system priceprice analysis

要約(日本語): ラン検定とは，一連のある事象が無作為かを判定する検定である．A, Bいずれかの事象を取る時系列で，どちらかの事象が連続して起こる長さが，あまりにも長いか短くなければ無作為でない（ランダム）と判定する．本報告では，ラン検定により，JEPXシステムプライスのランダムさを検定する．毎日一定時刻のシステムプライスに対し，前日比正または負の事象を割り付けてラン検定を行った．その結果，2005年度から2010年度までの各年度毎日14時のシステムプライスについては，2005年度と2009年度は5%の有意水準でランダムと言える結果が得られた．また，夏季6月～9月の4ヶ月間のデータに対しては，2010年を除きランダムと判定できることが分かった．

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