説明変数を加えたSARIMAモデルによるJEPX電力スポット価格予測の基礎的検討

カテゴリ: 部門大会

論文No: 271

グループ名: 【B】平成24年電気学会電力・エネルギー部門大会

発行日: 2012/09/12

タイトル(英語): Fundamental Study on JEPX Electric Power Spot Price Prediction by the SARIMA Model Containing Explanatory Variables

著者名: 中嶋 明宏(秋田大学),熊谷 誠治(秋田大学),佐藤正志 (秋田大学)

著者名(英語): Akihiro Nakajima(Akita University),Seiji Kumagai(Akita University),Masashi Sato(Akita University)

キーワード: 日本卸電力取引所(JEPX)|価格予測|SARIMAモデル|説明変数|Japan Electric Power Exchange|Price Prediction|SARIMA Model|Explanatory Variable

要約(日本語): 日本卸電力取引所（JEPX）の電力スポット価格には，気象や社会情勢等によって電力需給が複雑に変化するため価格変動リスクが存在する。筆者らは，このリスク回避手段として，過去データを用いた非定常時系列モデルの一つであるSARIMAモデルにより価格予測を行い，予測精度について検討してきた。その結果，予測期間内に発生する予想外の電力需給変化がある場合には予測精度が悪化するなどの問題点があった。そこで本研究では，先一週間の予報値が公開されている説明変数を加えたSARIMAモデルにより価格予測を行い，予測精度向上について基礎的な検討を行った。その結果，6割以上の期間が改善し，説明変数を加えることで予測精度が向上することが分かった。

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