モーメントを考慮した天候デリバティブ設計法

カテゴリ: 部門大会

論文No: 140

グループ名: 【B】平成26年電気学会電力・エネルギー部門大会

発行日: 2014/09/10

タイトル(英語): An Efficient Design Method for Weather Derivatives with Moments

著者名: 森 啓之(明治大学),藤田 創(明治大学),黄 棟(明治大学)

著者名(英語): Mori Hiroyuki(Meiji University),Hajime Fujita(Meiji University),Kou Tou(Meiji University)

キーワード: 天候デリバティブ|モーメント|進化型計算法|最適化|Weather Derivevative|Moments|Evolutionary Computation|Optimization

要約(日本語): 本稿では、進化型計算のEPSOを用いた天候デリバティブの設計法を提案する。天候デリバティブは電力会社とガス会社の間で取り交わされる利益平準化手法で、温度情報により設計されることが知られている。従来の手法では、過去の平均値に着目した手法が提案されている。平均値は１次モーメントとして知られる統計量である。本稿では、１次モーメントに加えて２次モーメントである分散を考慮した設計法について検討する。

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