気象条件の不確定性を考慮した天候デリバティブの設計法

カテゴリ: 部門大会

論文No: P24

グループ名: 【B】平成28年電気学会電力・エネルギー部門大会

発行日: 2016/09/05

タイトル(英語): A Design Method for Weather Derivatives in Consideration of Meteorological Conditions

著者名: 岡田 真那美(明治大学),森 啓之(明治大学)

著者名(英語): Manami Okada|Hiroyuki Mori

キーワード: 天候デリバティブ|DAクラスタリング|MLP|最適化|EPSO,Weather Derivative,DA Clustering,MLP,Optimization,EPSO

要約(日本語): 本稿ではモンテカルロシミュレーションにより気象条件の不確定性を考慮した最適な天候デリバティブの設計法を提案する。天候デリバティブは企業のリスクヘッジを目的として行われるため契約モデルにおいて等価性が重要であるが取引に用いられる指標が平均気温などの気象条件という不確定なものであるため契約モデルの設計の際には不確定性を考慮しなければならない。そこで本稿では研究の第一段階として平均気温の予測をDAクラスタリングによる前処理を用いたANNで行った後平均気温の頻度分布を作成し、支払金額の等価性を保持する契約モデルの最適パラメータの推定を進化的計算のEPSOで行うことで天候デリバティブの設計法を提案する。

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