極値理論を用いた電力価格変動のリスク評価

カテゴリ: 部門大会

論文No: P62

グループ名: 【B】平成28年電気学会電力・エネルギー部門大会

発行日: 2016/09/05

タイトル(英語): Risk Evaluation for Electricity Price Volatility with Extreme Value Theory

著者名: 村松 剛(明治大学),森 啓之(明治大学)

著者名(英語): Takeshi Muramatsu|Hiroyuki Mori

キーワード: 極値理論|ニューラルネットワーク|電力価格変動|ボラティリティ,extreme value theory,Artificial Neural Network,electricity price change,volatility

要約(日本語): 本稿では,電力価格変動のリスク評価のために非線形近似に優れたラジアン基底関数ネットワーク(以下,RBFNと略記)法と確率分布の上下限に着目した極値理論を用いた手法を提案する。電力市場において価格変動に着目することはリスク評価において重要である(1)-(5)。電力市場では非線形性が強いため,電力価格の予測は難しい。価格変動を示すボラティリティはオプションの価格設定にも影響するため,その変動過程を理解することは,電気市場プレヤーとって重要な課題である。

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