スポット市場収益の平均・分散最適化による最小分散ポートフォリオ入札戦略の検討

カテゴリ：部門大会

論文No：P50

グループ名：【B】令和7年電気学会電力・エネルギー部門大会

発行日：2025/9/5

タイトル(英語)：Study of minimum variance portfolio bidding strategy by optimizing mean-variance of spot market revenue

著者名：齊藤慎人（早稲田大学），飯野穣（早稲田大学），石井綱吉（早稲田大学），林泰弘（早稲田大学），山下聡史（東京ガス），土井淳平（東京ガス），坂元賢太郎（東京ガス）

著者名(英語)： Makito Saito (Waseda University), Yutaka Iino (Waseda University), Tsunayoshi Ishii (Waseda University), Yasuhiro Hayashi (Waseda University), Satoshi Yamashita (Tokyo Gas Co., LTD.), Jumpei Doi (Tokyo Gas Co., LTD.), Kentaro Sakamoto (Tokyo Gas Co., LTD.)

キーワード：スポット市場,価格予測,入札戦略,蓄電池,リスク分散,最小分散ポートフォリオ,spot market,price forecast,bidding strategy,battery energy storage,risk diversification,minimum variance portfolio

要約(日本語)：近年,カーボンニュートラル実現に向けて蓄電池の普及が進むとともに,その市場価値が注目されつつある。蓄電池所有者は,スポット市場での裁定取引による収益確保が期待されるが,価格予測精度や変動性再生可能エネルギーなどの不確定要素に対する安定収益のための入札戦略が課題となっている。本検討では,時間帯ごとのリスク相関構造を考慮した蓄電池の最小分散ポートフォリオ入札戦略を提案する。期待利益の最大化とともに,価格変動リスクが大きい時間帯を回避しつつ,収益変動リスクを最小化し,安定的な収益を実現する入札戦略の手法構築を行う。入札シミュレーションによる評価に基づき,提案手法の有効性を市場収益期待値とリスク指標の両面から確認した。

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