縁付きヘッセ行列を用いた再帰組み換えアプローチによるポートフォリオ最適化問題の探索空間の構築

カテゴリ: 部門大会

論文No: TC7-3

グループ名: 【C】2022年電気学会電子・情報・システム部門大会

発行日: 2022/08/24

タイトル(英語): Construction of Search Space for Portfolio Optimization Problems by Recursive Recombination Approach with Bordered Hessian

著者名: 折登 由希子（玉川大学）,花田 良子（関西大学）,木村 優斗（関西大学）

著者名(英語): Yukiko Orito (Tamagawa University),Yoshiko Hanada (Kansai University),Yuto Kimura (Kansai University)

キーワード: 進化計算|縁付きヘッセ行列|インフォメーションレシオインフォメーションレシオ|Evolutionary Computation|Bordered Hessian|Information Ratio

要約(日本語): 本研究では、インフォメーションレシオを目的関数とするポートフォリオ最適化問題に対して、縁付きヘッセ行列を用いた極値判定を利用して、複数の極値の候補を求める。これらの候補から成る探索空間において設計変数の再帰組換えを行うことで、貪欲的に進化計算のための探索空間を構築するアプローチを提案する。