マーケットインパクトとタイミングリスクを考慮した時間前市場取引戦略技術

カテゴリ: 部門大会

論文No: OS1-3-2

グループ名: 【C】2023年電気学会電子・情報・システム部門大会

発行日: 2023/08/23

タイトル(英語): Optimal trading strategies in JEPX intraday power market considering market impact and timing risk

著者名: 王 亜成（東芝）,國信 茂太（東芝）,愛須 英之（東芝）,冨田 将嗣（東芝）,吉田 琢史（東芝）,本宮 拓也（東芝エネルギーシステムズ）

著者名(英語): Yacheng Wang (Toshiba Corporation),Shigeta Kuninobu (Toshiba Corporation),Hideyuki Aisu (Toshiba Corporation),Masashi Tomita (Toshiba Corporation),Takufumi Yoshida (Toshiba Corporation),Takuya Hongu (Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation)

キーワード: 電力市場取引|時間前市場|マーケットインパクト|タイミングリスク|Electric Power Trading|Intraday Electricity Market|Market Impact|Timing risk

要約(日本語): 最近、我が国での再生可能エネルギー(再エネ)の導入が加速化している。気候によって出力変動する複数の再エネ電源を束ねて電力市場に売却する再エネアグリゲーター向けに、需給バランスを一致させて安定高収益となる最適な市場取引戦略技術を開発している。日本卸電力取引所（JEPX）では、発電量の前日予測値に基づいて取引を行うスポット市場と、発電量予測値の更新に応じて、需要計画とのギャップを最小化し、かつ収益を確保するように、取引を行う時間前市場が運用されている。本発表では、時間前市場での自己取引によって価格が変動する効果（マーケットインパクト）および約定タイミングを逸することによってインバランスが増大するリスク（タイミングリスク）をモデル化し、価格変動パターンに基づいて最適な入札計画を算出する探索手法を提案する。また、JEPX時間前市場の実取引データを用いて提案手法の有効性を評価する。