リスク感度低減を考慮した予測制御方式

カテゴリ: 部門大会

論文No: GS11-5

グループ名: 【C】平成16年電気学会電子・情報・システム部門大会講演論文集

発行日: 2004/09/02

タイトル(英語): Risk Sensitivity Reduced Predictive Control

著者名: 飯野 穣(東芝),松本 茂(東芝)

著者名(英語): Iino Yutaka(Toshiba Corporation Power & Industrial Systems Research and Development Center),Shigeru Matsumoto(Toshiba Corporation Thermal Power & Hydroelectric Power Systems & Services Div.)

キーワード: 事業リスク|事業収益|予測制御|品質工学|ロバスト設計SN比|business risk|business profit|predictive control|quarity engineering|robust designSN-ratio

要約(日本語): 筆者らは企業経営戦略意思決定問題を制御工学のフレームワークで体系化する検討を進めてきた。企業経営では、目的関数としての収益と同時に、事業リスクを考慮する必要がある。前回の検討では、リスクの最悪ケースとしてVaRを制約条件としたロバストな予測制御方式を検討したが、しばしば保守的な戦略が取られる傾向が確認された。そこで、リスク感度を指標とした新しい予測制御方式のフレームワークを提案する。リスク感度指標としては、品質工学やロバスト設計手法で用いられるSN比の概念を導入し、多目的最適化問題として定式化する。また、数値計算量の低減に対する考察、リアルオプション的な将来意思決定に関する予測制御のメリットについても考察を加える。

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