確率Nash微分ゲーム

カテゴリ: 部門大会

論文No: GS5-6

グループ名: 【C】平成19年電気学会電子・情報・システム部門大会講演論文集

発行日: 2007/09/04

タイトル(英語): Stochastic Nash Differential Game

著者名: 相良 宗臣(広島大学),向谷 博明(広島大学)

著者名(英語): muneomi sagara(Hiroshima University),hiroaki mukaidani(Hiroshima University)

キーワード: 確率ナッシュゲーム|ニュートン法|連立型確率リカッチ方程式連立型確率リカッチ方程式|stochastic Nash game|Newton's method|cross-coupled stochastic algebraic Riccati equations (CRAREs)

要約(日本語): 本論文では,弱結合システムに対する確率Nashゲーム問題を扱う。まず,Nash均衡を実現する戦略対及び関連する連立型確立Riccati方程式を導出する。続いて,弱結合パラメータに依存しない近似確率Nash均衡戦略を得るために,連立型確立Riccati方程式の解の漸近構造を陰関数定理によって明らかにする。この得られた漸近構造を利用して,近似確率Nash均衡戦略の構築を行う。さらに,導出された近似確率Nash均衡戦略による評価関数の劣化程度を明らかにする。最後に,提案された手法の有効性を検証するために,実用的な電力システムをモデルとした仮想プラントに対して数値シミュレーションを行う。

PDFファイルサイズ: 2,159 Kバイト