フラグノードつき遺伝的ネットワークプログラミングによる株式売買モデル

カテゴリ: 部門大会

論文No: GS12-3

グループ名: 【C】平成19年電気学会電子・情報・システム部門大会講演論文集

発行日: 2007/09/04

タイトル(英語): Stock Trading Model Using Genetic Network Programming with Flag nodes

著者名: 間普真吾 (早稲田大学),平澤 宏太郎(早稲田大学),古月 敬之(早稲田大学)

著者名(英語): Shingo Mabu(Waseda University),Kotaro Hirasawa(Waseda University),Takayuki Furuzuki(Waseda University)

キーワード: 進化論的計算手法|株式売買モデル|遺伝的ネットワークプログラミング|フラグノード|テクニカル株価指標|Evolutionary computation|Stock trading model|Genetic Network Programming|Flag node|Technical stock price index

要約(日本語): これまで、グラフ構造を用いてプログラムを表現する“遺伝的ネットワークプログラミング（Genetic Network Programming, GNP）”を提案し、主に動的な問題に対する有効性を示してきた。さらに、実世界の不確実な問題に対しても有効であることを検証するため、GNPを用いた株式売買モデルを構築し、その性能がBuy&Holdと比較して高い利益を得られることを明らかにしてきた。本論文では、過去に起こったトレンド変化などの重要な情報をGNPが自動的に判定しメモリに記憶することにより、適切な売買タイミングを決定できる方式を提案し、従来のGNPとの比較を行う。

PDFファイルサイズ: 4,274 Kバイト