処置コストを伴う最適停止問題としての時系列構造変化検出

カテゴリ: 部門大会

論文No: GS14-5

グループ名: 【C】平成20年電気学会電子・情報・システム部門大会講演論文集

発行日: 2008/08/20

タイトル(英語): Structural Change Detection of Time Series as an Optimal Stopping　Problem with Action Cost

著者名: 武田 勝徳(香川大学),服部 哲郎(香川大学),川野 弘道(NTTアドバンステクノロジ)

著者名(英語): Katsunori Takeda(Kagawa University),Tetsuo Hattori(Kagawa University),Hiromichi Kawano(NTT Advanced Technology Corporation)

キーワード: 時系列|構造変化|最適停止問題|動的計画法|Time series|Structural change|Optimal stopping problem|Dynamic Programming

要約(日本語): 本論文では,コストを考慮した構造変化検出法を提案し,評価を行う。コストを考慮した構造変化検出法として次のような問題設定を行う。時系列データを観測する毎に,予測誤差に基づいて構造変化の有無の決定を行い,有りと判断してそれに伴うアクション・コストを支払うか,無しと判断して観測を継続し,予測誤差に伴うコストを支払うかの決定を下す。評価関数として,構造変化検出後,アクションを起すまでの累積コストの期待値で与える。この期待値を最小化する意思決定法を最適停止問題として定式化し,動的計画法を用いて解決する。本論文では,提案手法による構造変化検出特性を実験的に評価し,既存手法との比較により有効性を示す。

PDFファイルサイズ: 4,930 Kバイト