GAによる動的なアセットで構成されたポートフォリオの最適化

カテゴリ: 部門大会

論文No: OS5-4

グループ名: 【C】平成20年電気学会電子・情報・システム部門大会講演論文集

発行日: 2008/08/20

タイトル(英語): Dynamic Asset Portfolio Optimization by Using GA

著者名: 折登 由希子(足利工業大学),井ノ口 学(首都大学東京),杉崎翔大 (首都大学東京),山本 久志(首都大学東京)

著者名(英語): Yukiko Orito(Ashikaga Institute of Technology),Manabu Inoguchi(Tokyo Metropolitan University),Shota Sugizaki(Tokyo Metropolitan University),Hisashi Yamamoto(Tokyo Metropolitan University)

キーワード: 動的ポートフォリオ|遺伝的アルゴリズム|組合せ最適化組合せ最適化|Dynamic Asset Portfolio|Genetic Algorithm|Combinatorial Optimization

要約(日本語): モダンポートフォリオ理論を基礎とした従来のポートフォリオの最適化問題は,アセットがあらかじめ固定されたポートフォリオの投資配分比率の組合せ最適化問題を取り扱っており,最適化プロセス以前にアセットをヒューリスティックに選択しなければならないという問題,さらにはアセット数の増加に伴い探索組合せ数も増加するという問題が存在する.そこで本研究では,動的なアセットで構成されたポートフォリオの投資配分比率を決定するという組合せ最適化問題に対して,GAを適用した最適化手法の提案を行う.

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