制約付き近傍をもつシミュレーテッドアニーリングによるポートフォリオの最適化

カテゴリ: 部門大会

論文No: GS19-5

グループ名: 【C】平成21年電気学会電子・情報・システム部門大会講演論文集

発行日: 2009/09/03

タイトル(英語): Portfolio Optimimzation Using Simulated Annealing with Constrained Neighborhood

著者名: 折登 由希子(足利工業大学),山本 久志(首都大学東京),辻村 泰寛(日本工業大学),神林 靖(日本工業大学)

著者名(英語): Yukiko Orito(Ashikaga Institute of Technology),Hisashi Yamamoto(Tokyo Metropolitan University),Yasuhiro Tsujimura(Nippon Institute Technology),Yasushi Kambayashi(Nippon Institute Technology)

キーワード: シミュレーテッドアニーリング|ポートフォリオの最適化|組合せ最適化組合せ最適化|Simulated Annealing|Portfolio Optimization|Combinatorial Optimization

要約(日本語): ポートフォリオの最適化問題は，組合せ最適化問題の一つである． ポートフォリオの評価関数を解とすると，探索空間にはポートフォリオを構成するアセットの投資配分比率の組合せの数だけ解が存在する． 本研究では，解同士の距離を投資配分比率の組合せ規則を利用して定量化することで，制約付き近傍をもつシミュレーテッドアニーリング（SA）によるポートフォリオの最適化を行う． 数値実験においては，本SAの有効性と最適ポートフォリオの将来期間のパフォーマンスを示す．

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