NHAによる低周波数成分に着目した経済指標の周期変動解析

カテゴリ: 部門大会

論文No: GS13-8

グループ名: 【C】平成23年電気学会電子・情報・システム部門大会講演論文集

発行日: 2011/09/07

タイトル(英語): Time-frequency distribution of NASDAQ focused on law frequency components using NHA.

著者名: 一ノ瀬 貴文(富山大学),広林 茂樹(富山大学),参沢匡将 (富山大学),吉沢 寿夫(富山大学)

著者名(英語): Takafumi Ichinose(Toyama University),Sigeki Hirobayasi(Toyama University),Tadanobu Misawa(Toyama University),tosio Yosizawa(Toyama University)

キーワード: 非調和解析|ナスダック|信号処理|フーリエ変換|株式市場|Non-Harmonic Analysis|NASDAQ|Signal processing|Fourier transform|Stock market

要約(日本語): 株価などの経済時系列の予測に関して、個人投資家や投資機関などで多数の需要があるため研究は盛んに行われている。しかし、実際の市場には様々な要因により予測が難しい。本実験では、近年広林らが開発した新しい高分解能周波数解析法NHA（Non-Harmonic Analysis)を用いて経済時系列の周期性の解析を行った。実験は低周波数成分に着目して行い、株価に影響があると考える事件の近傍において解析結果を示す。

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