重み付きヒストグラムを利用した確率モデルGAによるロングショートポートフォリオのリバランス

カテゴリ: 部門大会

論文No: TC3-10

グループ名: 【C】平成23年電気学会電子・情報・システム部門大会講演論文集

発行日: 2011/09/07

タイトル(英語): Probabilistic Model-building GA with Weighted Histograms for Long-Short Portfolio Rebalancing

著者名: 折登 由希子(広島大学),山本 久志(首都大学東京),辻村 泰寛(日本工業大学)

著者名(英語): Yukiko Orito(Hiroshima University),Hisashi Yamamoto(Tokyo Metropolitan University),Yasuhiro Tsujimurta(Nippon Institute of Technology)

キーワード: 確率モデルGA|ヒストグラム|ロングショートポートフォリオ|リバランス|Probabilistic Model-building GA|Histogram|Long-Short Portfolio|Rebalancing

要約(日本語): 本研究では、信用売買を考慮したポートフォリオのリバランス問題を取り上げる。ポートフォリオのリバランスは、多変数（アセットの投資配分比率）間に相互作用がある問題であり、このような問題に対する一手法として確率モデルGAを提案する。親集団を構成する個々のアセットの投資配分比率に対して適応度を重み付けたヒストグラムを作成、それらを個々のアセットの確率分布とみなして子集団を生成する。実験結果から、提案手法の有効性と空売りを含むポートフォリオの解構造の特徴を示す。

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