分散型有向グラフ構造の共進化による株式売買モデル

カテゴリ: 部門大会

論文No: TC14-10

グループ名: 【C】平成24年電気学会電子・情報・システム部門大会講演論文集

発行日: 2012/09/05

タイトル(英語): Stock Trading Model Using Cooperative Coevolution of Distributed Structures of Directed Graphs

著者名: 間普真吾 (早稲田大学),Yang Yang(早稲田大学),Zhaoping He(早稲田大学),平澤 宏太郎(早稲田大学)

著者名(英語): Shingo Mabu(Waseda University),Yang Yang(Waseda University),Zhaoping He(Waseda University),Kotaro Hirasawa(Waseda University)

キーワード: 進化論的計算手法|有向グラフ|共進化|株式売買モデル|evolutionary computation|directed graph|coevolution|stock trading model

要約(日本語): 本論文は、複数のサブ集団に属する有向グラフ構造を共進化させ、それらの組合せによって株式売買モデルを構築する手法を提案する。これまでに、有向グラフ構造を進化させることでプログラムを自動生成する遺伝的ネットワークプログラミング（Genetic Network Programming, GNP）とその拡張アルゴリズムであるSarsa強化学習付きGNPを提案してきたが、それぞれ問題に適応できる一つの構造を進化させることを基本としてきた。一方、提案手法は、複数の有向グラフ構造を共進化させ、統合することで、状況に応じたサブプログラムの生成が効率的に行われ、汎化能力の高いシステムとなり得る。株式売買シミュレーションでの性能評価の結果、提案手法は、従来のGNPやサブルーチン付きGNPと比較して性能が向上することを明らかにした。

PDFファイルサイズ: 4,363 Kバイト