適時開示情報に内在するテキストが株価のボラティリティに与える影響の分析

カテゴリ: 部門大会

論文No: OS4-10

グループ名: 【C】平成25年電気学会電子・情報・システム部門大会講演論文集

発行日: 2013/09/04

タイトル(英語): On the Effects of the Documents in the Company Announcements Service for Stock Prices

著者名: Takahiro Nakano(Kinki University),Hisashi Handa(Kinki University),Hiroshi Takahashi(Keio University)

著者名(英語): Takahiro Nakano(Kinki University),Hisashi Handa(Kinki University),Hiroshi Takahashi(Keio University)

キーワード: 適時開示情報|ボラティリティ|形態素解析形態素解析|Company Announcements|volatility|Morphological Analysis

要約(日本語): 適時開示情報とは上場している各企業が東京証券取引所に定期的に提出しなければならない資料であり, 各企業の重要な情報が記載されている. この資料に対し, 公開された日の前後の株価のボラティリティを計測する. また, 公開された資料に含まれるテキストに対して形態素解析を行い, 出現した単語の頻度情報を用いてキーワード群を抽出する. 銘柄ごとに資料公開前後の株価のボラティリティの変化とキーワード群を比較し, 各キーワードの感度を求める. 本研究では形態素解析を使用し, キーワードごとの感度を求めることで, 適時開示情報サービスシステムの有用性を調べた.

PDFファイルサイズ: 2,339 Kバイト