リターン系列の内挿を利用したEDAによるポートフォリオのレプリケーション

カテゴリ: 部門大会

論文No: TC15-1

グループ名: 【C】平成25年電気学会電子・情報・システム部門大会講演論文集

発行日: 2013/09/04

タイトル(英語): EDA with Interpolation of Return Data for Portfolio Replication Problems

著者名: 折登 由希子(広島大学),花田 良子(関西大学),山本 久志(首都大学東京)

著者名(英語): Yukiko Orito(Hiroshima University),Yoshiko Hanada(Kansai University),Hisashi Yamamoto(Tokyo Metropolitan University)

キーワード: ポートフォリオの複製|EDA|内挿内挿|Portfolio Replication|EDA|Interpolation

要約(日本語): 投資配分比率の構成が不明な第三者のポートフォリオが良好なリターンを示しているとき、そのポートフォリオの複製を行いたいという要望がある。この問題は、複製対象ポートフォリオのアセット数Nが複製のために利用可能な時点数Tより多い場合、T連立N変数の連立方程式を解くことで真の解を得ることが不可能な不定問題である。真の解を得るためには、N=Tとなるようアセット数を減少させること、もしくは時点数を増加させることが考えられる。
そこで、本研究では、時点数を増加させる内挿を利用した分布推定アルゴリズム（EDA）を提案し、ポートフォリオのレプリケーション問題に適用する。

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