非線形確率システムにおける有限時間ナッシュゲームの数値解

カテゴリ: 部門大会

論文No: GS10-1

グループ名: 【C】平成26年電気学会電子・情報・システム部門大会講演論文集

発行日: 2014/09/03

タイトル(英語): Numerical Solution of Finite Time Nash Game for Nonlinear Stochastic Systems

著者名: 三宅 利寛(広島大学),向谷 博明(広島大学)

著者名(英語): Toshihiro Miyake(Hiroshima University),Hiroaki Mukaidani(Hiroshima University)

キーワード: ナッシュゲーム|非線形確率システム|数値解数値解|Nash Game|Nonlinear Stochastic Systems|Numerical Solution

要約(日本語): 本研究では，非線形確率システムにおける有限時間ナッシュゲーム問題を考える．まず，既存の非線形確率システムにおける有限時間最適制御の結果を利用し，ナッシュ均衡戦略を達成する必要条件を導出する．続いて，戦略対を求めるための数値計算法を与える．特に，解くべき方程式は連立型確率ハミルトン-ヤコビ-ベルマン方程式であるために，数値解を得ることが非常に困難である．そこで，本研究では，Four Step Schemeを利用して数値解を求めることを提案する．最後に，提案された戦略対の有効性を確認するために簡単な例題を考える．

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