等式制約付き最適化問題を無制約化した探索空間の提案と進化計算の探索性能の検証: ポートフォリオ複製問題を例として

カテゴリ: 部門大会

論文No: TC12-9

グループ名: 【C】平成26年電気学会電子・情報・システム部門大会講演論文集

発行日: 2014/09/03

タイトル(英語): Unconstrained Search Space Proposal for Equality Constrained Optimization Problems and Search Capability Analysis of Evolutionary Algorithms: A Case Study of Portfolio Replication Problem

著者名: 折登 由希子(広島大学),柴田 峻輔(首都大学東京),山本 久志(首都大学東京),花田 良子(関西大学)

著者名(英語): Yukiko Orito(Hiroshima University),Shunsuke Shibata(Tokyo Metropolitan University),Hisashi Yamamoto(Tokyo Metropolitan University),Yoshiko Hanada(Kansai University)

キーワード: 探索空間の変換|等式制約の無制約化|ポートフォリオ複製ポートフォリオ複製|Search Spaces Transformation|Unconstrained Equality Constraints|Portfolio Replication

要約(日本語): 等式制約付き最適化問題かつ不定問題の一つであるポートフォリオ複製問題に対して、三角関数を利用して等式制約を無制約化した探索空間を提案する。数値実験において等式制約に起因する進化計算の探索鈍化の問題および不定問題が解消されることを示す。さらに、進化計算により得られた解のロバスト性を検証する。

PDFファイルサイズ: 163 Kバイト