複雑ネットワークを用いた金融機関のシステミックリスクに関する研究－初期ショックの影響分析－

カテゴリ: 部門大会

論文No: MC2-6

グループ名: 【C】平成28年電気学会電子・情報・システム部門大会講演論文集

発行日: 2016/08/31

タイトル(英語): A Study on Systemic Risk of Financial Institutions with Complex Networks - Impact Analysis of Initial Shock

著者名: 貝原 俊也(神戸大学),藤井 信忠(神戸大学),國領 大介(神戸大学),橋本 祐真(神戸大学)

著者名(英語): Toshiya Kaihara|Nobutada Fujii|Daisuke Kokuryo|Yuma Hashimoto

キーワード: 複雑ネットワーク|システミックリスク|Complex Networks|Systemic Risk

要約(日本語): 1997年の三洋証券の破綻，2008年のリーマンショックのように，ある大手金融機関の破綻などが引き金となり，金融市場や経済全体に深刻な悪影響を及ぼすといった事態が起きている．それらを踏まえて個々の金融機関が抱えるリスクが伝染して金融システム全体の安定性が失われ，金融システムの機能が損なわれる事象に係るシステミックリスクの理論的な解明についての研究が注目されており，併せてシステミックリスクを左右する金融ネットワークに関する研究も行われている．金融ネットワークとは金融機関同士の取引を表したもので，複雑な構造となっていることが知られており，本研究では複雑ネットワークを用いてモデル化する． 本発表では，金融機関同士が複雑ネットワークによる取引関係をもつ状況下でのシステミックリスクをシミュレーションし，複雑ネットワークの観点などから破綻数の変化などの結果の解析を行う．

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