時間足を最適化したMTFトレーディングシステムの構築

カテゴリ: 部門大会

論文No: GS4-3

グループ名: 【C】平成30年電気学会電子・情報・システム部門大会プログラム

発行日: 2018/09/05

タイトル(英語): Development of MTF Trading System with Time-frame Optimization

著者名: 斎藤 小太郎(神奈川大学),平岡 隆晴(神奈川大学),豊嶋 久道(神奈川大学)

著者名(英語): Kotaro Saito|Takaharu Hiraoka|Hisamichi Toyoshima

キーワード: トレーディングシステム|マルチタイムフレーム|最適化|遺伝的アルゴリズム|Trading System|Multiple Time Frame|optimisation|genetic algorithm

要約(日本語): 金融市場の分析方法の1つにマルチタイムフレーム（Multiple Time Frame : MTF）分析がある。これは，複数時間足から求めたテクニカル指標により分析する方法であり，トレーディングシステムに応用した研究もある。従来の手法は，予め決定した複数の時間足を用い，テクニカル指標を最適化することで最良の取引戦略を得るものであった。しかしながら，数分間隔の時間足など短期間の時間足を含めると，時間足の選択に多くの候補が存在する。それぞれの時間足では，サンプリング間隔が異なるため，信号の成分も異なり，単にテクニカル指標のパラメータを変化させるだけでは最適な取引戦略を探索することはできない。そこで本稿では，時間足の自由度を考慮し，テクニカル指標ごとに時間足とパラメータを最適化するMTFトレーディングシステムを提案する。本手法をUSD/JPY，EUR/JPY，EUR/USDの通貨ペアに適応させて，有効性を考察する。

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