住宅ローンの信用リスクに対するストレステストにおけるデフォルト確率推計方法

カテゴリ: 研究会(論文単位)

論文No: IS10055

グループ名: 【C】電子・情報・システム部門 情報システム研究会

発行日: 2010/09/30

タイトル(英語): A estimating method of housing loan probability of default for stress testing of housing loan credit risk

著者名: 中川 雄一郎(株式会社　日立製作所),馬場 健治(株式会社　日立製作所)

著者名(英語): Nakagawa Yuichiro(Hitachi,Ltd.),Baba Kenji(Hitachi,Ltd.)

キーワード: 住宅ローン|信用リスク|ストレステスト|デフォルト確率|推計方法|housing loan|credit risk|stress testing|probability of default|estimating method

要約(日本語): 住宅ローンの信用リスクのストレステストは，金融機関が経済環境の変化を予測し，類似した変化が発生した過去の期間の返済実績からデフォルト確率（以下PD）を推計し，自己資本の十分性を確認する重要なリスク管理方法である。ただし，住宅ローンには融資後の経過年数や融資時の経済環境によりPDが異なるという特徴がある。そこで，経済環境の変化に加え，これらの特徴も考慮して過去の期間を検索するPD推計方法を提案する。

要約(英語): Stress testing of housing loan credit risk is an important risk management method that financial institutions forecast economic environment changes, estimate housing loan probability of default (PD) from default results at past periods where similar changes occurred and confirm their capital enough. However, there are features in housing loan that PD is different depending on elapsed years after financing was executed and economic environment when financing was executed. We propose estimating PD method that retrieves past periods for estimating PD considering these features in addition to economic environment changes.

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 573 Kバイト