株価変動のランダムネスとパフォーマンスの関係性

カテゴリ: 研究会(論文単位)

論文No: IS13063

グループ名: 【C】電子・情報・システム部門 情報システム研究会

発行日: 2013/11/28

タイトル(英語): The Relationship between the Randomness and Performance of the Stock Prices

著者名: 楊 欣(鳥取大学),田中 美栄子(鳥取大学),三賀森 悠太(鳥取大学),山本 敦史(鳥取大学),吉井 勝俊(鳥取大学),地主 成希(鳥取大学)

著者名(英語): Yang Xin(Tottori University),Tanaka-Yamawaki Mieko(Tottori University),Mikamoti Yuta(Tottori University),Yamamoto Atusi(Tottori University),Yoshii Katutoshi(Tottori University),Jinusi Masaki(Tottori University)

キーワード: 株価変動|ランダムネス|乱数度評価法|ＲＭＴテスト|ランダム行列理論|主成分分析法|Stock Price Fluctuation|Randomness|Randomness Evaluation|RMT-test|Random Matrix Theory|Principal Component Analysis

要約(日本語): 我々は，ランダム行列理論に基づく主成分分析法により新しい乱数度評価法RMT－テストを開発した．RMT－テストを手法として2007年から2009年までのTOPIX500のtickデータを使用し，株価変動のランダムネスを定量化した．パフォーマンスとの関係性を研究し，その結果，ランダムネスが良い株のパフォーマンスが良いということを発見した．今後，株価変動のランダムネスを投資指標の可能性について考える．

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 1,049 Kバイト