株価時系列の主成分分析に基づく主要業種の追跡

カテゴリ: 研究会(論文単位)

論文No: IS13068

グループ名: 【C】電子・情報・システム部門 情報システム研究会

発行日: 2013/11/29

タイトル(英語): Tracking the Major Sectors Based on the Principal Component Analysis of the Stock Time Series

著者名: 山本 敦史(鳥取大学),田中 美栄子(鳥取大学),三賀森 悠大(鳥取大学),楊 欣(鳥取大学),山本 貴範(鳥取大学)

著者名(英語): Yamamoto Atsushi(Tottori University),Tanaka-Yamawaki Mieko(Tottori University),Mikamori Yuta(Tottori University),Yang Xin(Tottori University),Yamamoto Takanori(Tottori University)

キーワード: 主成分分析|株式市場|株価時系列|主要業種|日中株価変動|ＲＭＴ－ＰＣＡ|Principal Component Analysis|Stock market|Stock time series|Major sectors|Intra-day stock price fluctuations|RMT-PCA

要約(日本語): ランダム行列理論を利用した主成分分析手法（RMT-PCA）を東証tick価格データから抽出した30分毎の取引価格データに適用することにより，株式市場の4半期（3ヵ月）毎の主要産業セクタを抽出し, その変動を追跡した．2007年から2009年にかけての3年間の変動を4半期毎に解析した結果は，1年毎の結果と比較して，主要産業セクタの変遷を明確に表すと共に，サブプライムローン問題やリーマンショックの影響を如実に見ることができた．

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 990 Kバイト