ニュースが株式市場に与える影響の測定方法

カテゴリ: 研究会(論文単位)

論文No: IS17055

グループ名: 【C】電子・情報・システム部門 情報システム研究会

発行日: 2017/11/01

タイトル(英語): A Method of Measurement of The Impact of Japanese News on Stock Market

著者名: 片山 大輔(野村アセットマネジメント/筑波大学),津田 和彦(筑波大学)

著者名(英語): Daisuke Katayama(Nomura Asset Management Co., Ltd. / Graduate school of University of Tsukuba),Kazuhiko Tsuda(Graduate school of University of Tsukuba)

キーワード: 自然言語処理|株価予測| NLP|STOCK

要約(日本語): 近年,ビックデータという言葉が注目を浴びており，資産運用業界においても例外ではない．投資の意思決定を行うための大量の情報が日々更新されるが，これら全てに目を通し，投資行動に移すことは人間の処理能力から考えて不可能に近い．中でも大量のテキスト情報は数値情報のように定量的な判断が難しく，特にニュースなどは株式市場に影響を与える情報に曖昧性や多義性があり判断に時間を要する．そのため，これらのニュースを漏れなく効率的に処理することが求められている．そこで本研究では，日本の上場企業に関するニュースに着目し，どのような属性をもつニュースがどのようにその企業の出来高や株価に影響を与えるのかを明らかにする．

要約(英語): In this research, focusing on news on Japanese listed companies, we clarify what kind of attribute news influences the volume and stock price of the company.

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 1,259 Kバイト