JEPX価格の階差データに対するカオス解析の基礎的検討

カテゴリ: 研究会(論文単位)

論文No: PE11073

グループ名: 【B】電力・エネルギー部門 電力技術研究会

発行日: 2011/09/28

タイトル(英語): Basic Studies on Chaos Analysis for difference data of system price of JEPX

著者名: 蜷津 勝志(熊本大学),宮内 肇(熊本大学)

著者名(英語): Ninatsu Masashi(Kumamoto University),Miyauchi Hajime(Kumamoto University)

キーワード: 電力市場価格|カオス解析|階差データ|埋め込み|フラクタル次元

要約(日本語): 電力市場価格のスパイクなどの急激な変化を分析するため、非線形解析であるカオス解析を行っている。我々は、JEPXのシステムプライスについてカオス性の存在が否定できないことを既に示しているが、その存在を十分には証明できていない。これまで時系列データを解析してきたが、本研究では階差データに対しカオス解析を行う。JEPXシステムプライスの時系列データを階差データに変換し、カオス解析を試みたので報告する。

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 906 Kバイト