確率的特性を考慮した天候デリバティブ設計法

カテゴリ: 研究会(論文単位)

論文No: PE14184

グループ名: 【B】電力・エネルギー部門 電力技術研究会

発行日: 2014/09/25

タイトル(英語): A Method for Designing Weather Derivatives with Probabilistic Characteristics of Payoffs

著者名: 森 啓之(明治大学),藤田 創(明治大学)

著者名(英語): Mori Hiroyuki(Meiji University),Fujita Hajime(Meiji University)

キーワード: 天候デリバティブ|最適化|ＤＡ　クラスタリング|ＥＰＳＯ|進化的計算|weather derivatives|optimization|DA Clustering|EPSO|Evolutionary Computation

要約(日本語): 本稿では,大域的クラスタリング手法であるDA（Deterministic Annealing）クラスタリングでデータ分類した後,進化型計算のEPSO（Evolutionary Particle Swarm Optimization）を用いて天候デリバティブを設計する法を提案する。電力会社とガス会社の間で取り交わされる利益平準化手法である天候デリバティブは温度情報により設計されることが知られている。電力会社とガス会社の間で受け取りする支払額の公平性が課題となる。本稿では,平均値を示す１次モーメントに加えて２次モーメントである分散を考慮した天候デリバティブ設計法について検討する。

要約(英語): In this paper, an efficient method is proposed for the design of weather derivatives with a hybrid intelligent system. It consists of DA（Deterministic Annealing） clustering for global clutering and EPSO（Evolutionary Particle Swarm Optimization）of metaheuristics. The contract of weather derivatives between an electric power and gas companies is created by determining parameters in a nonlinear function. The proposed method is successfully applied to real data.

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 1,244 Kバイト