電力市場における電力価格変動の収益率の評価

カテゴリ: 研究会(論文単位)

論文No: PE16148

グループ名: 【B】電力・エネルギー部門 電力技術研究会

発行日: 2016/09/21

タイトル(英語): Risk evaluation of electricity price volatility in electricity markets

著者名: 村松 剛(明治大学),森 啓之(明治大学)

著者名(英語): Takeshi Muramatsu(Meiji University),Hiroyuki Mori(Meiji University)

キーワード: 極値理論|電力価格変動|ニューラルネットワーク|ボラティリティ|extreme value theory|electricity price change|artificial neural network |volatility

要約(日本語): 本稿では,電力価格変動のリスク評価のために非線形近似に優れたラジアン基底関数ネットワーク(以下,RBFNと略記)法と確率分布の上下限に着目した極値理論を用いた電力価格変動のリスク評価手法を提案する。電力市場において価格変動に着目することは価格変動がオプション価格の決定要因の１つであるため重要である。提案法に有効性を示すために実データに適用し、良好な結果を得た。

要約(英語): This paper presents a risk evaluation method for electricity price volatility with Radian Basis Function Network (RBFN) of ANN and the extreme value theory. The former plays a key role to one-step ahead volatility of electricity price while the latter is used to evaluate the possibility that it exceeds a certain predetermined upper bound. The proposed method was successfully applied to real data.

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 1,473 Kバイト