高性能進化的計算を用いた天候デリバティブのカラー・オプション設計法

カテゴリ: 研究会(論文単位)

論文No: PSE17090

グループ名: 【B】電力・エネルギー部門 電力系統技術研究会

発行日: 2017/09/21

タイトル(英語): A High-Performance-EC-based Design Method for the Collar Option of Weather Derivatives

著者名: 岡田 真那美(明治大学),森 啓之(明治大学)

著者名(英語): Manami Okada(Meiji University),Hiroyuki Mori(Meiji University)

キーワード: 天候デリバティブ|ＭＶＭＯ－ＳＨ|Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ|進化的計算|統計的推定|最適化|weather derivatives|MVMO-SH|Bootstrap|evolutionary computation|statistical estimation|optimization

要約(日本語): 本稿では、高性能進化的計算を用いた天候デリバティブ設計法を提案する。天候デリバティブは企業が気候変動によって被る、収益の変動を緩和する。しかし契約モデルが等価性をもたない場合、収益を平準化しない。そこで優れた高性能進化的計算であるMVMO-SHを用いて、等価性をもつ天候デリバティブの設計を行う。設計した契約に対してBootstrapを用いて統計量の推定を行うことで、契約モデルの等価性を評価する。

要約(英語): This paper presents an efficient design method for weather derivatives with high-performance evolutionary computation. They protect companies from validation in profit caused by weather changes. They make nothing if the contract model is without equivalence. This paper makes use of MVMO-SH of high-performance evolutionary computation to design them. Also, as a resampling method, Bootstrap is employed to increase the number of scenarios in Probabilistic Simulation.

原稿種別: 日本語

PDFファイルサイズ: 1,762 Kバイト