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確率システムにおける有限時間ナッシュゲームの数値解

確率システムにおける有限時間ナッシュゲームの数値解

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カテゴリ: 論文誌(論文単位)

グループ名: 【C】電子・情報・システム部門

発行日: 2015/07/01

タイトル(英語): Numerical Solution of Finite Time Nash Game for Stochastic Systems

著者名: 向谷 博明(広島大学 大学院工学研究院),三宅 利寛(広島市)

著者名(英語): Hiroaki Mukaidani (Institute of Engineering, Hiroshima University), Toshihiro Miyake (The City of Hiroshima)

キーワード: 確率システム,有限時間ナッシュゲーム,4ステップスキーム  stochastic systems,finite-time Nash games,four step scheme

要約(英語): In this paper, a continuous-time, finite-time horizon Nash game for a class of stochastic systems is investigated. First, necessary condition attaining Nash equilibrium is derived by means of the existing stochastic optimal control policy. As a result, it is shown that the existence conditions consist of the cross-coupled forward-backward stochastic differential equations. Second, in order to obtain a strategy set, computational algorithm is discussed. In particular, four step scheme is adopted. Finally, simple examples are solved to show the validity of the proposed methodology.

本誌: 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) Vol.135 No.7 (2015) 特集:平成26 年電子・情報・システム部門大会

本誌掲載ページ: 865-871 p

原稿種別: 論文/日本語

電子版へのリンク: https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejeiss/135/7/135_865/_article/-char/ja/

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